Kaufman Adaptive Moving Durchschnittliche Handelsstrategie Setup Filter. I Trading Strategy. Developer Perry Kaufman Kaufman Adaptive Moving Average KAMA Quelle Kaufman, PJ 1995 Intelligentere Trading Verbesserung der Performance bei der Veränderung der Märkte New York McGraw-Hill, Inc Konzept Trading-Strategie basierend auf einem adaptiven Rauschfilter Forschung Ziel Performance-Überprüfung des Setups und Filters Spezifikation Tabelle 1 Ergebnisse Abbildung 1-2 Trade Setup Long Trades Der Adaptive Moving Average AMA eröffnet Short Trades Der Adaptive Moving Average sinkt Hinweis Die AMA Trendline scheint zu stoppen, wenn Märkte keine Richtung haben Wenn die Märkte tendieren , Die AMA-Trendlinie holt sich auf Trade Entry Long Trades Ein Kauf am Ende wird nach einem bullish Setup gesetzt Short Trades Ein Verkauf am Ende wird nach einem bärischen Setup platziert Trade Exit Tabelle 1 Portfolio 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsektoren Rohstoffe, Währungen , Zinssätze und Aktienindizes Daten 32 Jahre seit 1980 Testplattform MATLAB. II Sensitivitätsprüfung Alle 3-D-Charts folgen 2-D-Konturdiagrammen für Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Prozent Profitables Trades und Avg Win Avg Loss Ratio Das endgültige Bild zeigt die Sensitivität von Equity Curve. Tested Variablen ERLength FilterIndex Definitionen Tabelle 1.Figure 1 Portfolio Performance Inputs Tabelle 1 Kommission Slippage 0.AMA ERLength ist der Adaptive Moving Average über einen Zeitraum von ERLength ERLength Ist eine Rückblickperiode des Wirkungsgrades ER ER i abs Richtung i Volatilität i, wobei abs der absolute Wert ist Richtung i Schließen i Schließen i ERLength, Volatilität i abs DeltaClose i, ERLength, wo ist die Summe über einen Zeitraum von ERLength , DeltaClose i Schließen i Schließen i 1 FastMALength ist eine Periode des schnell gleitenden Durchschnitts SlowMALength ist eine Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts AMA i AMA i 1 ci Schließen i AMA i 1, wo ci ER i Fast Slow Slow 2, Fast 2 FastMALength 1, Slow 2 SlowMALength 1 Index i. ERLength 2, 100, Schritt 2 FastMALength 2 SlowMALength 30.Long Trades Wenn AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 dann MinAMA AMA i 1 Adaptive Moving Average mit einem Pivot bei MinAMA auftaucht Short Trades AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 dann MaxAMA AMA i 1 Adaptive Moving Average dreht sich mit einem Pivot bei MaxAMA Index i. Filter i FilterIndex StdDev AMA i AMA i 1, N, wobei StdDev die Standardabweichung von ist Serie über N Perioden N 20 Defaultwert Index i. FilterIndex 0 0, 1 0, Schritt 0 02 N 20.Long Trades Ein Kauf am Ende wird platziert, wenn AMA i AMA i 1 AMA i MinAMA Filter i Short Trades Ein Verkauf an der Schließen ist, wenn AMA i AMA i 1 MaxAMA AMA i Filter i Index i. Stop Loss Exit ATR ATRLength ist die durchschnittliche True Range über einen Zeitraum von ATRLength ATRStop ist ein Vielfaches von ATR ATRLength Long Trades Ein Verkauf Stop ist bei Eintrag ATR ATRLength platziert ATRStop Short Trades Ein Kauf-Stop wird am Eintrag ATR ATRLength ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6.ERLength 2, 100, Schritt 2 FilterIndex 0 0, 1 0, Schritt 0 02.Wie was du gerade gelesen hast Digg it oder Tip d it. Das Ziel von Finance4Traders ist es, den Händlern dabei zu helfen, sie zu entfalten, indem sie ihnen eine neutrale Forschung und Ideen bringen. Seit Ende 2005 entwickle ich Handelsstrategien auf persönlicher Basis. Nicht alle diese Modelle sind für mich geeignet, aber andere Investoren oder Händler könnten sie nützlich finden Immerhin haben die Menschen unterschiedliche Investment Trading Ziele und Gewohnheiten So, Finance4Traders wird eine bequeme Plattform, um meine Arbeit zu verbreiten Lesen Sie mehr über Finance4Traders. Bitte nutzen Sie diese Website in einer angemessenen und rücksichtsvolle Art und Weise Dies bedeutet, dass Sie Finance4Traders durch mindestens Bereitstellung eines Links zitieren sollten Zurück zu dieser Seite, wenn Sie irgendwelche unserer Inhalte verwenden Darüber hinaus sind Sie nicht berechtigt, unsere Inhalte in einer rechtswidrigen Weise zu nutzen. Sie sollten auch verstehen, dass unsere Inhalte ohne Gewährleistung zur Verfügung gestellt werden und Sie sollten selbstverständlich unseren Inhalt vorher überprüfen Sich auf sie beziehen sich auf die Website-Content-Politik und Datenschutzrichtlinie beim Besuch dieser Website. Post a Comment. A Trading-Strategie ist sehr ähnlich zu einer Unternehmensstrategie Kritisch studieren Ihre Ressourcen wird Ihnen helfen, effektiver Entscheidungen zu machen Lesen Sie weiter. Unterstand technische Indikatoren. Technische Indikatoren sind mehr als nur Gleichungen Gut entwickelte Indikatoren, wenn sie wissenschaftlich angewendet werden, sind eigentlich Werkzeuge, um Händler dabei zu helfen, kritische Informationen aus Finanzdaten zu extrahieren. Lesen Sie weiter. Warum bevorzuge ich Excel. Excel präsentieren Ihnen Daten visuell Das macht es viel einfacher Sie verstehen Ihre Arbeit und sparen Zeit Lesen Sie weiter. MetaTrader 5 - Indikatoren. Fractal Adaptive Moving Average FrAMA - Indikator für MetaTrader 5.Fractal Adaptive Moving Durchschnittliche technische Indikator FRAMA wurde von John Ehlers entwickelt. Dieser Indikator basiert auf dem Algorithmus der Exponentieller Bewegungsdurchschnitt, in dem der Glättungsfaktor auf der Grundlage der aktuellen Fraktaldimension der Preisreihe berechnet wird Der Vorteil von FRAMA ist die Möglichkeit, starke Trendbewegungen zu verfolgen und in den Momenten der Preiskonsolidierung hinreichend zu verlangsamen. Alle Arten von Analysen werden verwendet Moving Averages können auf diesen Indikator angewendet werden. Fractal Adaptive Moving Average Indicator. FRAMA I A i Preis i 1 - A i FRAMA i-1.FRAMA i - aktueller Wert von FRAMA. Preis i - aktueller Preis. FRAMA i-1 - zurück Wert von FRAMA. A i - Stromfaktor der exponentiellen Glättung. Exponentieller Glättungsfaktor wird nach der folgenden Formulierung berechnet. I iPP 6 6 D i - 1.D i - aktuelle fraktale Dimension. EXP - mathematische Funktion von exponent. Fractal Dimension einer Geraden ist gleich Eins aus der Formel, dass wenn D 1, dann A EXP -4 6 1-1 EXP 0 1 Wenn also Preisänderungen in Geraden sind, wird eine exponentielle Glättung nicht verwendet, da in solch einer Fall die Formel sieht aus wie diese. FRAMA i 1 Preis i 1 - i FRAMA i-1 Preis iI e der Indikator genau folgt dem Preis. Die Fraktalabmessung eines Flugzeugs ist gleich zwei Aus der Formel erhalten wir, dass wenn D 2, dann Der Glättungsfaktor A EXP -4 6 2-1 EXP -4 6 0 01 Ein solcher kleiner Wert des exponentiellen Glättungsfaktors wird in Momenten erhalten, wenn der Preis eine starke Sägezahnbewegung macht. Eine solche starke Verlangsamung entspricht etwa 200- Periode einfacher gleitender Durchschnitt. Formula der Fraktaldimension. LOG N1 N2 - LOG N3 LOG 2.It wird auf der Grundlage der zusätzlichen formula. N Länge berechnet, i HighestPrice i - LowestPrice i Length. HighestPrice i - aktueller Maximalwert für Längenperioden. LowestPrice i - aktueller Minimalwert für Längenperioden Die Werte N1, N2 und N3 sind jeweils gleich. N1 i N Länge, i N2 i N Länge, i Länge N3 i N 2 Länge, i.
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